이진 옵션 부천시: Connors rsi pullback 전략

2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.

제가 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez)의 인기있는 2 기간 RSI 거래 방법을 살펴본 지 약 1 년이 지났습니다. 우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 수십 년 동안 분명히 마법처럼 행동했던 지표가 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI 표시기.

지난 몇 년 동안이 책에 정의 된 표준 2 기간 거래 시스템 인 '단기 거래 전략'이 축소되었습니다. 2011 년 동안 시장은 시스템을 손실로 만드는 갑작스럽고 지속적인 하락을 경험했습니다. 그 이후로 천천히 회복하고 있습니다. 아래는 1983 년 SPX 지수를 거래하는 거래 시스템의 주식 거래 곡선을 보여주는 주식 그래프입니다. 거래 수 120을 중심으로 큰 하락폭을 쉽게 볼 수 있습니다.

지난 5 년간의 지난 19 개 거래에 대한 근접 촬영보기입니다.

Larry Connors의 거래 규칙은 매우 간단하며 장기간의 거래로 구성됩니다. 상기 규칙은 다음과 같습니다.

가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오.

이 기사의 모든 테스트는 다음과 같은 가정을 사용합니다.

시작 자본 : $ 100,000. 무역 당 위험 : 2,000 달러. 주식수는 10 일간의 ATR 계산을 기준으로 표준화됩니다. 정류장이 없습니다. 각 거래의 P & L은 재투자되지 않는다.

2 기간 RSI 지표가 그 가장자리를 잃어 가고 있습니까? 지금은 말하기 힘듭니다. 드랍 다운이 아니라는 것은 전에는 발생하지 않았지만 실제로는 탐색하고 싶은 것이 아닙니다. 저는 2 기간 RSI 지표를 자세히 살펴보고 래리 코너스 (Larry Connors)가 기본 거래 시스템을 개선 할 수 있는지 알아보기를 원합니다.

무역 개통 후 일.

먼저 RSI 설정이 발생한 후 시장이 어떻게 작동하는지 살펴 봅니다. 요약하면, 2 기간 RSI는 강한 철수를 강조하기 위해 고안되었습니다. 상승 추세에서의 하락으로의 매수는 잘 알려져 있고 효과적인 거래 방법이었으며 2 기간 RSI 거래 시스템의 본질이다. 우리는 무역이 발동 된 후 시장이 어떻게 행동 하는지를 보아 이것을 증명할 수 있습니다. 나는 무역을 시작한 후 X 날의 위치를 유지할 수있는 EasyLanguage 전략을 만들었습니다. 그런 다음 X에서 1에서 30까지의 값을 테스트했습니다. 즉, 거래가 시작된 후 1-30 일 동안 시장이 어떻게 작동하는지보고 싶습니다. 시장은 무역 체제가 확립 된 후에 상승하는 경향이 있습니까? 아니면 낮은 수준으로 떨어지는 경향이 있습니까? 아래는 결과를 나타내는 막대 그래프입니다. 각 막대는 보유 일 수에 따라 총 P & L입니다.

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일반적으로 보유 기간이 길수록, P & L이 더 많이 생성된다. 이것은 우리의 2 기간 RSI 표시기가 거래를 유발 한 후 시장이 향후 30 일 동안 상승하는 경향이 있음을 보여줍니다. 또한 모든 가치가 긍정적 인 결과를 산출한다는 사실을 아는 것이 중요합니다. 이것은이 특정 매개 변수의 강건 함을 보여줍니다.

이동 평균 종료 기간.

Larry Connors의 원래 거래 규칙은 5 일 이동 평균에 기반한 동적 이탈을 사용했습니다. 이 평균가를 초과 한 가격이 종결되면 거래는 종결되었습니다. 이 이동 평균 이탈에 사용 된 기간에 대해 자세히 살펴보고 싶습니다. 위의 막대 그래프와 마찬가지로 이동 평균에 사용 된 기간에 대해 1-30 값을 테스트했습니다.

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이 그래프에서 이동 평균 기간을 1에서 14로 늘리면 이익이 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 최종 가치가 30이 될 때까지 14시 이후에 서서히 감소합니다. 모든 가치가 생산된다는 것을 알기에 매우 좋습니다 긍정적 인 결과. 이것은이 매개 변수와 종료 방법에 걸친 안정성을 보여줍니다.

RSI 임계 값.

시장이 장기간의 거래를 유발할만큼 충분히 뒤로 물러 났는지 판단하는 데 사용되는 임계 값을 살펴 보겠습니다. 다시 한번, 1-30 범위의 임계 값을 볼 때 막대 그래프를 만듭니다.

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우리는 10보다 낮은 값이 최상의 결과를 산출하는 것을 봅니다. 다시 한번, 모든 가치는 긍정적 인 결과를 만들어 내며 이것은 매우 좋은 징조입니다.

이 기사에서 살펴본 정보를 바탕으로 Connors & # 8217; 거래 규칙. 우리는 다음과 같이 변경합니다 :

RSI 임계 값으로 10 값을 사용하십시오. 출구 신호로 10주기 간단한 이동 평균을 사용하십시오.

다음은 원래 Connors & # 8217; 규칙과 수정 된 코너스 (Connors & # 8217; 규칙.

우리의 순이익 증가는 더 많은 거래 비용을 초래하는데, 이는 실용적인 철수를 고려한 것에 대한 입장을 낮추는 것이기 때문입니다. RSI 임계 값을 5에서 10으로 늘리면 더 많은 설정이 유효한 항목으로 적용되므로 더 많은 거래를 수행합니다. 그러나 우리는 또한 매 거래마다 더 많은 돈을 벌어들입니다. 이는 이동 평균 기간을 5에서 10으로 늘림으로써 장기 보유 기간으로 인한 것입니다. 결국, 우리는 장기간 더 많은 거래를하고 그 거래를 기꺼이 견뎌야합니다.

정지 손실 추가.

위의 모든 결과는 손실 중지 값을 사용하지 않습니다. 각 거래에 2,000 달러의 손실을 추가하고 결과가 어떻게 바뀌는 지 확인하십시오. 우리가 거래 할 주식수를 늘릴 때 위험 가치를 나타 내기 때문에이 값을 선택했습니다. 우리는 각 거래에 대해 $ 100,000 계좌의 2 % 만 위험에 빠뜨리고 있음을 주목하십시오. 맨 오른쪽 열은 $ 2,000 하드 중지와 결과를 보유하고 있습니다.

이것은 단지 더 좋아지고 나아집니다. 종종 정류장은 몇 가지 핵심 성과 요인으로 거래 시스템을 해치지 만 여기서는 그렇지 않습니다. 우리의 2,000 달러짜리 하드 스톱은 여러 가지 성능 요인에 걸쳐 시스템을 개선합니다. 원래 거래 시스템과는 달리, 이 주식 곡선은 새로운 최고치를 산출하고 있습니다.

다른 시장 간.

이제는 다른 시장에서의 실적을 살펴 보겠습니다. 거래 규칙을 전혀 수정하지 않겠습니다.

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SPY와 비교할 때 위 ETF의 거래 횟수가 현저하게 적습니다. 이것은 다른 ETF가 훨씬 새로운 반면에 SPY가 1993 년 이후에 존재하기 때문입니다. 전반적으로이 시스템은 서로 다른 시장에서 잘 작동합니다.

결론.

RSI 지표는 여전히 주요 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점을 찾아내는 견고한 지표로 보인다. 트리거 임계 값 및 보유 기간을 다양한 값에 대해 수정하고 여전히 긍정적 인 거래 결과를 생성 할 수 있습니다. 이 기사가 독자적으로 탐색 할 수있는 아이디어를 많이 줄 수 있기를 바랍니다. 매개 변수 테스트와 관련한 또 다른 아이디어는 포트폴리오의 매개 변수를 독립적으로 최적화하는 것입니다. 단지 $ SPX를 사용하는 대신 시장 ETF를 RSI 표시기가 수익성있는 거래 시스템을위한 기반으로 사용될 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다.

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저자 Jeff Swanson에 대하여.

Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명

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2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.

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Simple Gap 전략 개선, Part 1.

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코너스 적용 방법 & # 8217; RSI (2)에서 Trading Pullbacks.

이 연재의 제 1 부 (2009 년 7 월 21 일 월스트리트의 주식 시장에서의 Pullbacks)에서 언급했듯이. 거래에서 일반적으로 사용되는 두 가지 접근 방식이 있습니다 : 거래 주식이 붕괴되고 (IBD가 다른 기업들과 경쟁 함) 거래 주식을 인계받습니다 (L. Connors가 옹호). 이러한 접근 방식이 근본적으로 건전한 주식, 특히 가치가있는 가격의 주식을 거래하는 데 어떻게 적용되는지 특히 관심이 있습니다. 여기서, 나는 pullbacks 거래를 겨냥한 전략을 설명 할 것이다.

오늘 상인들이 이용할 수있는 가장 강력한 철수 전략 중 하나를 찾고자한다면, 새로 업데이트 된 가이드 북을 주문하십시오. & # 8211; Long Pullbacks Strategy & # 8211; 여기를 클릭하여 오늘.

RSI (2)가 방아쇠 값 (2.5, 5.0, 10 또는 20) 아래로 떨어지면 하루 종일 매수를 유도하는 전략을 입증하기 위해 32 개의 주식이 선택되었으며 RSI (2 )은 70 점을 마감합니다. 모든 거래는 올해 1 월 1 일부터 9 월 25 일까지 이루어졌습니다. 이 32 개는 근본적으로 건전한 주식으로, 일련의 기본 스크린에 의해 결정되며, 각각의 PEG 비율에 따라 가격이 그대로 유지되었습니다. 각각은 지난 분기 동안 TSM 인수였습니다.

예를 들어, 가까운 장래에 진입하기 전에 RSI (2)가 5.0 이하로 떨어지도록 요구 한 무역 2 (Chart I)를 생각해보십시오. RSI (2)가 70을 초과 한 날이 끝날 때 포지션은 마감 될 것입니다. 두 거래 결정은 각 거래 세션의 마지막 5 분 내에 이루어질 것입니다. 이 전략을 활용하면이 32 개의 주식은 138 개 거래 (79.0 %의 승자)와 평균 주당 70 센트 (4 가지 전략 중 가장 좋은 승리 비율, 전략 1은 평균 거래 이익이 더 높음)를 창출했을 것입니다. 빨간색 상자는 전반적인 손실이 발생한 주식을 강조 표시합니다. 전략 2에서 다음과 같은 손익 결과 (+ 73,950 달러)를 생성하여 150 개의 1,000 주식 거래를 할 수있었습니다.

이 4 가지 전략 각각은 이러한 우수한 주식에 대한 매우 좋은 거래 진입 및 퇴출 지점을 제공했지만, 거래 횟수 때문에 두 번째 전략에 의해 제공되는 거래 횟수에 조합 수익률을 선호합니다. 이 같은 기간 동안 SPY (S & P 500에 대한 ETF)가 4 가지 전략 모두에서 손실을 발생시킨 것을 보여주는 마지막 행도 참고하십시오.

CPLA에 대한 다음 6 개월간 가격 차트는 전략 3 거래 중 5 건이 발생했음을 보여줍니다. 모든 것이 수익을 낼 수는 있었지만 그 거래가 며칠 후에 끝나면 더 나은 수익을 올릴 수있었습니다. 주식의 200 일 이동 평균을 초과하는 것이 위험한 거래를 제거했을 가능성이 있습니다.

마지막으로, 구매 및 판매 압력이 가치가있는 품질의 재고에 따라 어떻게 달라지는 지 고려하십시오. 일단 확인되면 모든 사람이 그것을 소유하기를 원합니다 (즉, 당신과 나뿐만 아니라 기관들도 마찬가지입니다). 그래서 압력을 구입하면 가격이 올라 가게됩니다. 결국 투자가 극도로 낙찰됩니다. 상인은 과매 수 상태를 감지함에있어 자신의 포지션을 매도하고 매도 포지션을 매도한다. 판매 압력이 일시적으로 사라지고 가격이 하락합니다. 철수가 시작되지만 기관, 투자자 및 상인은 이전의 가격 반전 (이전의 계곡이나 언덕)에서 주요 이동 평균 (20, 50 또는 200 일)을 지원할 때 재진입 포인트를 찾습니다. ) 또는 주요 피보나치 수준 (38.2, 50 또는 61.8 %). 패턴 인식 설문 조사를 사용한 제 작업은 사람들이 거기에서 반응하도록하는 Fib 수준을 대칭 적으로 기쁘게하는 것을 보여 주었지만 똑똑한 돈이 거기에서 반응하기 때문에 이러한 지원 영역은 마술 적이 아니고 자기 충족입니다. 철수로 양질의 주식을 거래 (또는 투자)하는 것은 개인과 기관 모두에게 위험이 적고 이익이 높은 기회를 제공합니다.

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ConnorsRSI Pullback Strategy는 잠재적 인 구매로 7 가지 주식을 가리 킵니다.

래리 코너스 (Larry Connors)는 2015 년부터 풀 타임으로 돈을 관리 할 예정입니다. 따라서 올 여름은 그의 전략과 연구를 대중에게 알리는 마지막시기가 될 것입니다.

7 월부터 2 일간의 라이브 이벤트를 통해 래리 (Larry)가 9 월 뉴욕 지역에서 개최되며 "Top 20 Strategies"를 가르치게됩니다.

상위 20 개 전략은 래리 코너스 (Larry Connors)의 연구 결과를 가장 잘 대표합니다. 전략과 연구는 그가 최고라고 생각하는 것뿐만 아니라, 그들은 또한 가장 많은 수의 고객이 가장 높은 성공을 거둔 회사이기도합니다.

래리 (Larry)는 이러한 전략을 마지막으로 가르치면 같은 성공을 거둘 수 있기를 희망합니다.

월요일의 오픈 7 주식으로 향하는 것은 ConnorsRSI Pullback Strategy 하에서 잠재적 인 구매로 설정된다. ConnorsRSI Pullback 전략은 ConnorsRSI의 Introduction to ConnorsRSI, 2 판에 자세히 설명되어 있으며 여기에서 무료로 다운로드 할 수있다. 이 전략은 과매도 된 종목을 식별하고 단기간에 가격이 평균으로 되돌아가는 경향을 이용합니다.

다음은 ConnorsRSI Pullback Strategy의 입력 규칙입니다. 주가는 주당 5 달러 이상이어야합니다. 지난 21 일 (1 거래일) 동안의 일일 평균 거래량은 하루에 적어도 25 만 주 이상이어야합니다. 주식의 10 일 평균 방향 지수 (ADX)는 30 이상입니다. 오늘 주식의 최저 가격은 전날 종가보다 적어도 W % (W = 2,4,6 또는 8)입니다. 오늘 마감은 오늘의 최저 X % (X = 10 또는 25)입니다. 주식의 ConnorsRSI 가치가 Y보다 낮은 경우 (Y = 5, 10 또는 15). 위의 규칙이 오늘 충족되면 내일 오늘 Z 종목 (Z = 4, 6, 8, 10). 종가가 N (N = 50, 60 70 또는 80)을 초과하는 ConnorsRSI 값으로 닫을 때 포지션을 종료하고 종가로 종료합니다.

각 규칙의 이유를 살펴 보겠습니다.

규칙 1과 2는 유동성 필터입니다. 유동성이 높은 주식을 사용함으로써 거래 비용을 최소화하고 주문이 채워질 확률을 극대화합니다. 일 유동적 인 주식은 매매가와 물가 사이에 큰 스프레드를 가져올 수있어서 거래가 많이 발생합니다. 또한 주문이 원하는 가격으로 채워지는 충분한 시장 심도가 없을 수도 있습니다.

규칙 3은 주식이 추세인지 확인합니다. ADX는 추세의 강도를 측정하지만 추세의 방향에 대한 정보는 제공하지 않습니다. 규칙 4, 5 및 6은 하락 추세를 정량적으로 정의하는 데 사용됩니다. 규칙 7은 무역에 들어가고 규칙 8은 무역을위한 출구를 정의한다.

TradingMarkets Live Screener를 사용하여이 전략에 따라 구매 후보자의 초기 화면을 완성하는 데 필요한 정보를 찾을 수 있습니다. Screener가이 전략을 구현하기위한 출발점이지만 규칙 5에 필요한 계산은 별도로 수행해야합니다. 그런 다음 규칙 7에 대한 주문을 입력하고 규칙 8이 트리거되는시기를 식별하기 위해 미결 위치를 추적해야합니다.

월요일에 잠재적 인 구매로 설정된 주식은 아래 표에 나와 있습니다. 이러한 주식은 설정 규칙 (위의 규칙 1 ~ 6)을 충족합니다. 이 목록은 규칙 4의 W에 대해 2 값을 사용하고, 규칙 5의 X 값 25와 규칙 6의 Y 값 5를 사용합니다.

ConnorsRSI Pullback Strategy는 지난 20 년간 우리가 개발 한 많은 전략 중 하나입니다. 우리는 9 월까지 계속 될 일련의 과정에서 Top 20 Strategies에 대해 자세히 설명하기 시작했습니다. 상위 20 개 전략에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

이제 ConnorsRSI에 따르면 2014 년 7 월 13 일 거래가 진행되는 과매 수 및 과매도 주식을 살펴 보겠습니다. ConnorsRSI는 보안이 과도하게 높은 수준 (높은 가치)을 나타내는 Connors Research에서 개발 한 독점적이고 계량화 된 동력 오실레이터입니다. 또는 과매도 (낮은 값).

두 번째 날 연속으로 TTS (Tile Shop Holdings)는 ConnorsRSI 지수가 0.48 인 가장 많이 팔린 주식입니다.

RJI (ELEMENTS Rogers Intl Commodity ETN)는 ConnorsRSI가 0.53 인 가장 많이 팔린 비 레버리지 ETF입니다.

TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury)는 ConnorsRSI 지수가 13.89 인 가장 많이 팔린 레버리지 ETF입니다.

MO (Altria Group)는 ConnorsRSI 수치가 94.84 인 가장 많이 매수 한 주식입니다.

MBB (iShares MBS)는 ConnorsRSI 독서 지수가 90.54 인 가장 많이 매수 된 ETF입니다.

TradingMarkets리스트는 과매 수 및 ConnorsRSI 및 Bollinger Bands® 초과 판매로 기호를 식별하는 주식 및 ETF의 미리 채워진 목록을 사용자에게 제공합니다. Screener 목록은 The TradingMarkets Screener에 의해 제공됩니다.

모든 데이터는 2014 년 7 월 11 일의 최종 데이터입니다.

Michael Carr에 대해서.

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Sunday 4 February 2018

Connors rsi pullback 전략

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